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先融期货场内期权周报0430

来源: 本站 点击率:59作者:更新: 2019-04-30

从场内波动率的偏度看,大部分品种维持了一定的偏度,但偏度有所降低,说明对于出现大波动率的概率市场认为在降低。偏度高的显示出投资者愿意用更高的价格去接虚值期权,出现收益率厚尾的概率较大。4月29日各家同业的隐含波动率报价上看,出现较大分化,铜场外波动率要高于场内,白糖的场外波动率高于场内,橡胶的场外波动率低于场内,说明场外更便宜一些。其他的品种玉米场外报价差异较大,波动率较低的报价公司和场内基本一致,棉花和豆粕场外和和场内差异也不大

场内期权周报20190430.pdf


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